001938基金净值查询 富国天益价值证券投资基金

2012年6月30日

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1个重要提示

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2基金产品概述

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3 .主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。当期实现收益是指基金的利息收入、投资收益和其他收益扣除相关费用后的余额，当期利润是当期实现收益加上当期公允价值变动收益。

3.2基金净值的表现

3.2.1报告期基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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注:过去三个月指2012年4月1日-2012年6月30日

3.2.2基金合同生效以来基金累计份额净增长率变化与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:截止日期为2012年6月30日。

该基金成立于2004年6月15日，开放期为6个月。2004年6月15日至2004年12月14日，期初期末资产配置比例符合基金合同。2007年11月6日，基金大规模分红规模迅速扩大，开仓期3个月。2007年11月5日至2008年2月4日，开仓期末资产配置比例符合基金合同。

4管理员报告

4.1基金经理介绍

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4.2报告期内基金运作的合规性和可信度说明

报告期内，郭芙基金管理有限公司作为郭芙天一价值证券投资基金的管理人，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《郭芙天一价值证券投资基金合同》等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，管理和使用基金资产，以最大限度地降低和分散投资风险。确保基金资产安全，谋求基金资产长期稳定增长，在不损害基金持有人利益的情况下管理和使用基金资产，基金投资组合符合相关法律法规和基金合同。

4.3公平贸易的特殊说明

4.3.1公平贸易制度的实施

根据相关法律法规的要求，结合实际情况，基金管理人制定了《内部公平交易管理办法》，对一级市场证券购买的投资管理环节实施事前控制、事中监控、事后评价和反馈、二级市场交易相关研究分析、投资决策、授权、交易执行和绩效评价等流程管理。在制度和操作层面，确保所有投资组合享有相同的知情权和平等的交易机会，并保持每个投资组合的独立投资决策权。

预控主要包括:1。一级市场通过标准化的办公流程控制关联方审计、价格公平判断、证券公平分配等相关环节；2.在二级市场，通过交易系统的投资备选数据库、交易对手数据库和授权管理，自动控制投资对象、交易对手和操作权限。

过程监控主要包括投资组合间同一投资标的的交易方向、市场震荡的控制、银行间市场交易价格的公允评估。1.主动组合当日反向交易列为限制行为，未经特别控制流程批准，不得进行；对于同一天的交易，投资组合之间的交易公平性是通过交易系统自动处理的。2.如果同一基金管理人管理的不同投资组合对同一投资目标采取相同的投资策略，则必须通过交易系统同时以相同价格发布投资指令，以确保公平对待其管理的投资组合。

后评价和反馈主要包括投资组合之间同一个交易日、同一个投资标的反向交易的合理性分析和评价，以及不同时间窗下的季度公平交易分析和评价。1.通过公平交易事后分析评价系统，对涉及公平交易的投资行为进行分析评价，包括公募、年金、社保、特殊账户产品，重点分析同一基金管理人管理的类似投资组合、不同产品、不同投资组合之间的交易行为。如发现异常交易行为，监督审计部门应要求相关方酌情做出合理解释，并按法律法规要求向辖区监管部门报告。2.季度公允交易分析报告应由基金经理或投资经理按规定签字，经总监和总经理审核签字后存档备查。

报告期内，公司资金严格遵守公司相关公平交易制度，不存在违反公平交易制度的情况。

4.3.2异常交易行为的特殊说明

报告期内未发现异常交易行为。

关于交易所公开竞价当日反向交易的控制，公司管理的投资组合不存在单方面交易量少于当日证券交易量5%的情况，也没有受到监管部门的调查。

4.4报告期内基金的投资策略和业绩描述

4.4.1报告期内基金投资策略及运作分析

2012年第二季度a股市场先涨后跌。在宏观经济形势持续下滑的背景下，投资者对中国经济前景越来越悲观，周期性行业大幅下降。市场偏向前期调整过的稳定增长行业。由于第二季度基金分配相对平衡，业绩一般。

第三季度，基金将保持乐观态度应对市场变化，积极寻求结构性投资机会，做好风险控制。

4.4.2报告期内基金的业绩

报告期内，基金净增长率为3.16%，业绩基准收益率为0.42%。

5投资组合报告

5.1报告期末的基金组合

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5.2报告期末按行业分类的股票组合

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5.3按公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前十名股票投资明细

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5.4报告期末按债券品种分类的债券组合

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5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例排序的前五名债券投资明细

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5.6按照公允价值占报告期末基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:在报告期末，基金没有持有资产支持证券。

5.7按照公允价值占基金报告期末净资产值的比例排序的前五名权证的投资明细

注:本基金于报告期末并无持有认股权证。

5.8投资组合报告注释

5.8.1确认本基金投资的前十名证券的发行人在本期是否受到监管部门的调查，或者在报告编制日前一年内是否受到公开谴责和处罚。

在此期间，基金持有的苏宁环球于2011年12月27日收到中国证监会的《调查通知书》，该公司因涉嫌信息披露违规被立案调查。基金经理将密切关注相关进展，根据价值投资的理念做出投资决策。

本基金持有的其余九种证券的发行人在报告编制日前一年内未受到监管机构调查或公开谴责或处罚。

5.8.2确认基金投资的前十只股票是否超过基金合同约定的备选股票池。

报告期内，在基金投资的前十只股票中，除基金合同规定的备选股票池外，无其他股票。

5.8.3其他资产的构成

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5.8.4报告期末转换期持有的可转换债券明细

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5.8.5报告期末十大股票限制流通情况说明

注:报告期末基金前十只股票无流通限制。

5.8.6投资组合报告注释中的其他书面描述。

由于四舍五入，投资组合报告中市值净值比分项之和与总额之间可能存在尾差。

6开放式基金份额变动

单位:份

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7参考文件目录

7.1参考文件目录

1、中国证监会批准设立郭芙天一价值证券投资基金的文件

2.郭芙天一价值证券投资基金基金合同

3.郭芙天一价值证券投资基金托管协议

4、中国证监会批准设立郭芙基金管理有限公司

5.郭芙天一价值证券投资基金财务报表及附注

6.报告期内在指定报刊上披露的公告

7.2存储位置

上海市浦东新区世纪大道8号上海郭进中心二期16-17层

7.3访问方法

投资者如对本报告有任何疑问，可咨询基金经理郭芙基金管理有限公司。

电话:95105686，4008880688

公司网站:http://www.fulllog.com.cn

富目标基金管理有限公司

2012年7月20日

基金经理:

富目标基金管理有限公司

基金托管人:

交通银行有限公司

报告交付日期:

2012年7月20日

本报告中的财务信息未经审计。

报告期为2012年4月1日至2012年6月30日。

基金缩写

郭芙天一价值股票

资金主代码

100020

事项码

前端交易代码:100020

后端交易代码:100021

基金运作模式

契约开放性

基金合同生效日期

2004年6月15日

报告期末基金份额合计

9,876,873,766.59

投资目标

该基金为价值型基金，主要投资于内在价值被低估的上市公司股票，或者相对同类型上市公司相对价值较高的上市公司股票。基金通过投资组合的动态调整分散和控制风险，在关注基金资产安全的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略

市盈率低于市场平均水平；

投资组合中70%以上股票的动态市盈率低于市场平均水平。

性能基准

95%中信S&P 300指数+5%中信政府债券指数

风险回报特征

该基金为价值型证券投资基金，属于证券投资基金中低风险品种。

基金经理

富目标基金管理有限公司

基金托管人

交通银行有限公司

主要财务指标

报表周期

1.本期实现收入

127,210,829.66

2.当前利润

257,852,843.19

3.加权平均基金份额当期利润

0.0259

4.期末基金的净资产值

8,233,640,667.50

5.期末基金份额净值

0.8336

阶段

净增长率①

净增长率的标准差②

绩效基准收益率③

业绩基准收益率标准差④

①-③

②-④

在过去三个月里

3.16%

1.00%

0.42%

1.04%

2.74%

-0.04%

姓名

帖子

基金的基金管理人任期

证券从业年限

解释

任命日期

出发日期

陈格

基金的基金经理兼任公司副总经理

2005-04-13

-

16年

硕士，原国泰君安证券有限公司研究员；2000年10月，任郭芙基金管理有限公司研究员、行业研究负责人、研究计划部经理、总经理助理，2005年4月至今，任郭芙天一基金经理，兼公司副总经理。具备基金从业资格，中国国籍。

序列号

项目

钱

占基金总资产的比例

一个

产权投资

7,018,932,249.49

82.23

其中:股票

7,018,932,249.49

82.23

2

固定收益投资

349,906,509.40

4.10

包括:债券

349,906,509.40

4.10

资产支持证券

-

-

三

金融衍生品投资

-

-

四

回购金融资产的销售

529,918,494.88

6.21

其中:买断式回购的金融资产买卖

-

-

五

银行存款和结算准备金总额

622,164,291.86

7.29

六

其他资产

14,477,465.73

0.17

七

总数

8,535,399,011.36

100.00

密码

行业类别

公平价值

基金净资产价值比例

A

农业、林业、畜牧业和渔业

-

-

B

农业

257,143,668.62

3.12

C

制造业

3,235,194,136.81

39.29

无着丝粒的

食物和饮料

946,689,236.87

11.50

C1

纺织品、服装和毛皮

4,088,520.80

0.05

C2

木材、家具

29,975,793.60

0.36

C3

造纸和印刷

-

-

补体第四成份缺乏

石油、化学、塑料、塑料

272,177,416.25

3.31

溴化五烃季胺

电子学

10,828,648.99

0.13

溴化六烃季胺

金属、非金属

279,000,702.96

3.39

C7

机械、设备和仪器

848,558,886.77

10.31

C8

医药和生物制品

843,874,930.57

10.25

C99

其他制造业

-

-

D

电、气和水的生产和供应

2,697,907.32

0.03

E

建筑工业

167,543,313.18

2.03

F

运输和仓储行业

4,958,800.00

0.06

G

信息技术产业

731,650,778.98

8.89

H

批发和零售贸易

673,607,752.85

8.18

我

金融保险业

1,318,597,872.87

16.01

J

不动产

447,872,899.44

5.44

K

社会服务业

152,319,804.02

1.85

L

通信和文化产业

6,023,738.60

0.07

M

综合类

21,321,576.80

0.26

总数

7,018,932,249.49

85.25

序列号

股票代码

股票名称

量

公平价值

基金净资产价值比例

一个

600519

贵州茅台

3,338,816

798,477,846.40

9.70

2

002024

苏宁电器

66,535,232

558,230,596.48

6.78

三

002422

科伦药房

9,886,349

461,297,044.34

5.60

四

600271

航空航天信息

18,938,469

358,126,448.79

4.35

五

002153

《史记》信息

13,236,216

339,508,940.40

4.12

六

600016

民生银行

55,007,364

329,494,110.36

4.00

七

000001

SDB·阿

17,062,748

258,671,259.68

3.14

八

000423

东阿阿胶

5,682,497

227,356,704.97

2.76

九

000581

付伟高科技

7,747,416

212,279,198.40

2.58

10

000718

苏宁环球

25,498,506

206,537,898.60

2.51

序列号

债券品种

公平价值

基金净资产价值比例

一个

国家债券

-

-

2

中央银行票据

-

-

三

金融债券

200,120,000.00

2.43

包括:政策性金融债券

200,120,000.00

2.43

四

公司债

-

-

五

企业短期融资债券

-

-

六

中期票据

-

-

七

可转换证券

149,786,509.40

1.82

八

其他的

-

-

九

总数

349,906,509.40

4.25

序列号

债券代码

债券名称

量

公平价值

基金净资产价值比例

一个

110242

11个国家开放42个

2,000,000

200,120,000.00

2.43

2

113003

重工业可转换债券

667,310

69,667,164.00

0.85

三

113002

工行可转换债券

400,000

43,596,000.00

0.53

四

113001

中国银行可转换债券

300,000

29,136,000.00

0.35

五

110015

石化可转换债券

73,940

7,387,345.40

0.09

序列号

姓名

钱

一个

存款保证金

1,801,545.65

2

应收证券清算

-

三

应收股息

3,324,507.83

四

应收利息

8,370,642.12

五

应收订阅费

980,770.13

六

其他应收款

-

七

预付费用

-

八

其他的

-

九

总数

14,477,465.73

序列号

债券代码

债券名称

公平价值

基金净资产价值比例

一个

113002

工行可转换债券

43,596,000.00

0.53

2

113001

中国银行可转换债券

29,136,000.00

0.35

三

110015

石化可转换债券

7,387,345.40

0.09

报告期开始时的基金份额总额

10,007,153,169.33

报告期内基金认购总份额

74,670,047.01

减:报告期内基金赎回份额总额

204,949,449.75

报告期内基金份额的变化

-

报告期末基金份额合计

9,876,873,766.59