富国汇利a 富国全球债券证券投资基金

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1重要提示和内容

1.1重要提示

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1.2

2基金简介

2.1基金的基本信息

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2.2基金产品描述

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2.3基金管理人和基金托管人

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2.4海外投资顾问和海外资产托管人

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2.5信息披露方法

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3 .主要财务指标、基金净业绩和利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币

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注:上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的全部费用，计入费用后的实际收入水平低于所列数字。当期实现收益是指基金的利息收入、投资收益和其他收益扣除相关费用后的余额，当期利润是当期实现收益加上当期公允价值变动收益。

3.2基金净值的表现

3.2.1基金份额的净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.2.2基金合同生效以来基金份额累计净增长率的变化及其与同期业绩基准收益率变化的比较

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注:截止日期为2015年12月31日。

该基金的开户期限为6个月，即2010年10月20日至2011年4月19日。期初期末，所有资产配置比例符合基金合同。

3.2.3基金过去五年的年净增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

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3.3基金近三年的利润分配

单位:人民币元

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4管理员报告

4.1基金经理和基金经理

4.1.1基金经理及其管理基金的经验

郭芙基金管理有限公司于1999年4月13日由国家工商行政管理局注册成立。是中国证监会首批批准的十家基金管理公司之一。该公司于2001年3月从北京迁至上海。2003年9月，加拿大蒙特利尔银行参股郭芙基金管理有限公司完成，郭芙基金管理有限公司成为中国首批成立的十家基金公司中的第一家中外合资基金管理公司。截至2015年12月31日，基金管理人管理郭芙天盛灵活配置混合型证券投资基金、郭芙消费主题混合型证券投资基金、郭芙天元沪港通深平混合型证券投资基金、郭芙田丽成长债券投资基金、郭芙天益价值混合型证券投资基金、郭芙田瑞强区精选混合型证券投资基金、富国天汇精选成长混合型证券投资基金、富国天师货币市场基金、富国天河稳健首选混合型证券投资基金、 郭芙田波创新主题混合型证券投资基金、郭芙天成红利灵活配置混合型证券投资基金、郭芙天丰收益增强型债券型证券投资基金、郭芙沪深红利指数增强型证券投资基金、郭芙优化增强型债券型证券投资基金、郭芙沪深300增强型证券投资基金、郭芙通货膨胀通缩主题轮换混合型证券投资基金、富国汇利回报分级债券型证券投资基金、富国环球债券型证券投资基金、富国可转换债券型证券投资基金、 上证综指交易开放式指数证券投资基金、郭芙上证综指交易开放式指数证券投资基金连接基金、郭芙天鹰债券证券投资基金、郭芙全球顶级消费品混合证券投资基金、郭芙低碳环保混合证券投资基金、郭芙沪深500指数增强型证券投资基金、郭芙工业债券证券投资基金、郭芙新天丰常规开放式债券证券投资基金、郭芙高新技术产业混合证券投资基金、 郭芙中国中小企业混合型证券投资基金、郭芙纯债券倡议型证券投资基金、郭芙强回报定期公开债券型证券投资基金、郭芙宏观战略灵活配置混合型证券投资基金、富国稳健强化债券型证券投资基金、富国信用债券型证券投资基金、富国目标收益一年期纯债券型证券投资基金、富国医疗保健行业混合型证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、 富国目标收益两年期纯债券型证券投资基金、富国国有企业债券型证券投资基金、富国城市发展股票型证券投资基金、富国高端制造业股票型证券投资基金、富国收益增强型债券型证券投资基金、富国新收益灵活配置混合型证券投资基金、富国研究选择灵活配置混合型证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、 富国中证移动互联网指数分级证券投资基金、富国目标奇立一年期纯债券型证券投资基金、郭芙富钱包货币市场基金、郭芙首义宝货币市场基金、郭芙中小精选混合型证券投资基金、郭芙新兴产业股票型证券投资基金、郭芙中证新能源汽车指数分级证券投资基金、郭芙中证全指数证券公司指数分级证券投资基金、郭芙中证银行指数分级证券投资基金、 郭芙文化体育健康股权证券投资基金、郭芙国家安全主题混合证券投资基金、郭芙改革动力混合证券投资基金、郭芙新收益灵活配置混合证券投资基金、郭芙沪深行业4.0指数分级证券投资基金、郭芙沪港深值精选灵活配置混合证券投资基金、郭芙沪深煤炭指数分级证券投资基金、混合发起证券投资基金等67只证券投资基金、 郭芙新动力灵活配置混合型证券投资基金、郭芙收益宝交易货币市场基金、郭芙低碳新经济混合型证券投资基金，由拥有多种策略的富裕国家定期开放。

4.1.2基金经理介绍

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注:1。以上聘任日期为根据公司决定确定的聘任日期，离职日期为根据公司决定确定的解聘日期；第一个基金经理的聘任日期为基金合同生效日期。

2.证券业的含义符合《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2为基金提供投资建议的海外投资顾问主要成员简介

注:本基金无海外投资顾问。

4.3经理对报告期内基金运作合规性和可信赖性的说明

报告期内，郭芙基金管理有限公司作为郭芙环球债券证券投资基金的管理人，严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《郭芙环球债券证券投资基金合同》等相关法律法规，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，对基金资产进行管理和使用，旨在为投资者降低和分散风险，确保基金资产的安全，寻求基金的长期稳定回报。

4.4报告期内经理对公平交易的特别说明

4.4.1公平贸易制度和控制方法

根据相关法律法规的要求，结合实际情况，基金管理人制定了《内部公平交易管理办法》，对一级市场证券购买的投资管理环节实施事前控制、事中监控、事后评价和反馈、二级市场交易相关研究分析、投资决策、授权、交易执行和绩效评价等流程管理。在制度和操作层面，确保所有投资组合享有相同的知情权和平等的交易机会，并保持每个投资组合的独立投资决策权。

预控主要包括:1。一级市场通过标准化的办公流程控制关联方审计、价格公平判断、证券公平分配等相关环节；2.在二级市场，通过交易系统的投资备选数据库、交易对手数据库和授权管理，自动控制投资对象、交易对手和操作权限。

过程监控主要包括投资组合间同一投资标的的交易方向、市场震荡的控制、银行间市场交易价格的公允评估。1.主动组合当日反向交易列为限制行为，未经特别控制流程批准，不得进行；对于同一天的交易，投资组合之间的交易公平性是通过交易系统自动处理的。2.如果同一基金管理人管理的不同投资组合对同一投资目标采取相同的投资策略，则必须通过交易系统同时以相同价格发布投资指令，以确保公平对待其管理的投资组合。

后评价和反馈主要包括投资组合之间同一个交易日、同一个投资标的反向交易的合理性分析和评价，以及不同时间窗下的季度公平交易分析和评价。1.通过公平交易事后分析评价系统，对涉及公平交易的投资行为进行分析评价，包括公募、年金、社保、特殊账户产品，重点分析同一基金管理人管理的类似投资组合、不同产品、不同投资组合之间的交易行为。如发现异常交易行为，监督审计部门应要求相关方酌情做出合理解释，并按法律法规要求向辖区监管部门报告。2.季度公允交易分析报告应由基金经理或投资经理按规定签字，经总监和总经理审核签字后存档备查。

4.4.2公平贸易制度的实施

在本报告期内，在同一笔交易的价差分析中，公司连续四个季度在不同时间窗口收集了同一笔交易的样本，并在同一笔交易的价差为零、置信水平为95%的假设下，对同一笔交易的价差进行了T分布假设检验，并对检验结果进行了跟踪。分析结果表明，该投资组合与公司管理的其他投资组合的价差没有异常。

报告期内，公司资金严格遵守公司相关公平交易制度，不存在违反公平交易制度的情况。

4.4.3异常交易行为的特殊说明

报告期内未发现异常交易行为。

关于本所公开竞价当日反向交易的控制，报告期内没有单方面交易量少于组合与其他组合交易量超过当日证券交易量5%的情况。

4.5经理对报告期内基金投资策略和业绩的说明

4.5.1报告期内基金投资策略及运作分析

2015年，全球债券市场分化很大。随着美国宽松周期的逐渐结束和加息的落地，债券市场整体表现不佳，无论是利率还是信用债券都难以获得更高的回报。欧洲经济企稳回升，利率债券收益率大幅波动，信用债券表现相对较好。

亚洲新兴市场部分地区的债券市场表现良好。因为基金是以海外基金组合为主要投资目标，以追踪巴克莱全球债券指数为主要投资策略的产品。全年基本实现上述目标，投资组合波动率低于业绩基准。同时，投资组合也获得了美元升值带来的汇兑损益的贡献。

4.5.2报告期内基金的业绩

截至2015年12月31日，基金的股份净值为0.974元，累计股份净值为0.974元。报告期内，基金净份额增长率为3.07%，同期业绩基准收益率为2.77%。

4.6经理对宏观经济、证券市场和行业趋势的简要展望

随着美国加息周期的开始，2016年全球市场各种资产价格的波动将进一步加剧。但我们仍然认为，美国目前的信用债券和利率市场反映出相对悲观的预期，预期差异本身会给投资者带来回报。这个组合仍然把跟踪和超越基准作为组合的管理目标。

4.7报告期内经理对基金估值程序及其他事项的说明

本公司根据相关法律法规成立了估价委员会，并制定了《郭芙基金管理有限公司估价委员会运行管理办法》..估值委员会是公司基金估值的主要决策机构，由主管运营的副总经理领导。其成员包括基金清算、监管审计、金融工程及相关基金管理等业务骨干。相关成员均有丰富的证券基金行业经验。本公司估值委员会负责提出估值意见、提供及评估估值技术、执行估值决定及程序、披露外部信息等。，从而保证基金估值的公平合理，维护基金持有人的利益。作为估值委员会的重要成员，基金经理必须出席估值委员会的定期会议，提出基金估值过程和估值技术中的潜在问题，并参与估值程序和估值技术的决策。估价委员会各方之间没有重大利益冲突。

4.8报告期经理对基金利润分配的说明

根据相关法律法规、基金的《基金合同》和基金的实际运作情况，报告期内基金未分配收入。基金将严格按照法律法规和基金合同分配收入。

4.9经理对报告期内基金持有人数量或基金净资产值预警情况的说明

1.在报告期内，基金连续20个工作日的基金份额持有人不少于200人。

2.2015年1月5日至2015年2月3日，基金资产净值连续20个工作日低于5000万元。

3.2015年2月10日至2015年5月8日，基金资产净值连续20个工作日低于5000万元。

4.2015年5月14日至本报告期末，基金净资产价值连续60个工作日低于5000万元，基金管理人已向证监会报告此情况，并将采取相应措施。

5托管人报告

5.1报告期内基金托管人合规与诚信声明

报告期内，基金托管人在托管郭芙环球债券证券投资基金的过程中，严格遵守《证券投资基金法》等法律法规和基金合同的相关规定，没有任何损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地全面履行了基金托管人的义务。

5.2托管人对合规与诚信、净值计算、利润分配等的说明。报告期内基金的投资运作情况

报告期内，郭芙环球债券证券投资基金管理人郭芙基金管理有限公司在郭芙环球债券证券投资基金的投资运作、基金净资产值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用等发行中，未对基金份额持有人的利益造成任何损害，其所有重要环节的运作均严格按照基金合同的规定进行。在报告期内，富国的全球债券证券投资基金没有分配利润。

5.3托管人对本年度报告中财务信息的真实性、准确性和完整性发表意见

托管人已对郭芙基金管理有限公司依法编制和披露的《郭芙环球债券证券投资基金2015年度报告》中的财务指标、净业绩、利润分配、财务会计报告和投资组合报告进行了核对，上述内容真实、准确、完整。

中国工商银行资产托管部

2016年3月24日

6审计报告

经基金审计的注册会计师出具无保留意见的审计报告。

投资者可以通过基金年度报告文本查看审计报告全文。

7年度财务报表

7.1资产负债表

会计主体:富国全球债券证券投资基金

报告截止日期:2015年12月31日

单位:人民币元

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注:截至2015年12月31日，基金份额净值为0.974元，基金份额总额为22，401，979.34元。

7.2损益表

会计主体:富国全球债券证券投资基金

报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

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7.3所有者权益变动表

会计主体:富国全球债券证券投资基金

报告期:2015年1月1日至2015年12月31日

单位:人民币元

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报表附注是财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4中的财务报表由以下负责人签字:

陈格林芝宋磊宋庆

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基金管理公司负责人、会计工作负责人、会计机构负责人

7.4声明的注释

7.4.1本报告期采用的会计政策和会计估计与最近年度报告的一致性说明

本基金财务报表所载财务信息按照《企业会计准则》、《证券投资基金会计业务准则》及其他相关规定确定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.2会计差错更正的解释

在本报告所述期间，养恤基金没有重大会计错误和更正的数额。

7.4.3关联方之间的关系

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注:关联方深湾宏源证券有限责任公司由原关联方申银万国证券有限责任公司和宏源证券有限责任公司于2015年1月16日合并而成。

2015年7月，原山东国际信托有限公司更名为山东国际信托有限公司..

以下关联交易是根据一般商业条款在正常业务范围内达成的。

7.4.4报告期内及去年同期的关联交易

7.4.4.1通过关联方营销单位的交易

7.4.4.1.1股票交易

注:本报告期及去年同期，本基金未通过关联方营销单位进行股票交易。

7.4.4.1.2权证交易

注:报告期内及去年同期，本基金未通过关联方营销单位进行权证交易。

7.4.4.1.3债券交易

注:本报告期及去年同期，本基金未通过关联方营销单位进行债券交易。

7.4.4.1.4回购交易

金额单位:人民币

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7.4.4.1.5基金交易

注:本报告期及去年同期，本基金未通过关联方营销单位进行基金交易。

7.4.4.1.6应付关联方的佣金

注:本报告期及去年同期，本基金无应付关联方的佣金。

7.4.4.2关联方报酬

7.4.4.2.1基金管理费

单位:人民币元

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注:基金管理费按前一日净资产值的0.90%的年利率计提。计算方法如下:

H=E×0.90%/当年天数

h是每天应计的基金管理费

e是基金前一天的净资产值

基金管理费按日计算，累计至每月月底，按月支付。

7.4.4.2.2基金托管费

单位:人民币元

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注:基金托管费按基金前一日净资产值的0.22%的年利率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.22%/当年天数

h为每日基金托管费

e是基金前一天的净资产值

基金托管费按日计算，累计至每月末，按月支付。

7.4.4.3在银行间市场与关联方进行债券交易

注:本报告期及去年同期，本基金未通过银行间市场与关联方进行债券交易。

7.4.4.4关联方对基金的投资

7.4.4.4.1报告期内基金管理人使用固有资金投资基金

注:报告期及去年同期，本基金的基金管理人未使用固有资金投资本基金。

7.4.4.4.2报告期末除基金管理人以外的关联方对基金的投资

注:本报告期末和上年末，除基金管理人外，本基金其他关联方未投资本基金。

7.4.4.5关联方持有的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

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7.4.4.6基金在承销期内参与了关联方的证券承销

注:在本报告期及去年同期的承销期内，本基金未直接购买关联方承销的证券。

7.4.4.7其他关联方交易说明

本报告期及去年同期，本基金无其他关联方交易。

7.4.5期末基金持有的流通受限证券

由于认购新的/额外的证券，7.4.5.1在期末持有的流通受限证券

注:本基金于期末并无因认购新/额外证券而持有的限制流通证券。

限制流通的股票，如7.4.5.2在期末暂时停牌的股票

注:报告期末，本基金未持有暂停交易等限制流通的股票。

7.4.5.3终结债券是在回购交易中用作抵押品的债券

7.4.5.3.1正在回购银行间市场的债券

注:截至2015年12月31日，报告期末，本基金无因银行间市场债券回购交易而卖出和回购的证券余额。

7.4.5.3.2正在回购交易所市场债券

截至2015年12月31日，报告期末，本基金因在外汇市场从事债券回购交易，无卖出回购证券的资金余额。

7.4.6其他需要在会计报表中说明的事项，有助于理解和分析。

7.4.14.1的公允价值

7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括贷款、应收款项和其他金融负债，由于剩余期限较短，其公允价值与账面价值相近。

7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具

7.4.14.1.2.1各级金融工具的公允价值

截至2015年12月31日，本基金持有的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的余额，第一级为17，106，306.65元，第二级为0.00元，第三级为0.00元。。

7.4.14.1.2.2公允价值水平之间的重大变化

以公允价值计量的金融工具的公允价值水平在本期和去年同期没有重大变化。

7.4.14.1.2.3三级公允价值余额和当期变动金额

以公允价值计量且其变动计入当期损益的基金持有的金融工具的第三级公允价值在此期间没有发生变化。

7.4.14.2承诺

截至资产负债表日，基金没有需要解释的承付款项。

7.4.14.3的其他事项

截至资产负债表日，基金公司没有其他需要说明的重要事项。

8投资组合报告

期末基金投资组合

金额单位:人民币

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报告期末各国证券市场股权投资分布情况注:报告期末基金不持有股权资产。

期末按行业划分的股票投资组合

注:在报告所述期间结束时，养恤基金没有持有股权资产。

按公允价值排序的十大股票投资明细，以基金期末净资产值表示

注:在报告所述期间结束时，养恤基金没有持有股权资产。

投资者如欲了解基金在报告期末投资的所有股票的详细情况，请阅读郭芙基金管理有限公司网站上发布的年度报告文本

报告期内股票投资组合的重大变化

8.1.1累计申购金额超过初始基金净资产值或前20名股权投资明细的2%

注:报告期内，本基金未购买股权投资。

8.1.2累计卖出金额超过初始基金净资产值或前20名股权投资明细的2%

注:报告期内，本基金未出售股权投资。

8.1.3股权投资的总购买成本和总销售收入

注:报告期内，本基金无股权投资。

期末按债券信用评级分类的债券组合

注:在报告期末，基金没有持有债券。

按期末公允价值占基金净资产值的比例排列的前五名债券投资的详细情况

注:在报告期末，基金没有持有债券。

按期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十名资产支持证券的投资明细

注:在报告期末，基金没有持有资产支持证券。

期末前五名金融衍生工具的投资明细按公允价值占基金净资产价值的比例

注:截至报告期末，基金未持有金融衍生工具。

按期末公允价值占基金净资产值的比例排序的前十只基金的投资明细

金额单位:人民币

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投资组合报告注释

申报基金投资前十名证券的发行人在本期内是否受到监管部门的调查，或者在报告编制日前一年内是否受到公开谴责和处罚。

本期基金投资的前十名证券中，无发行人受到监管部门调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责和处罚的证券。

申报基金投资的前十只股票是否超过基金合同约定的备选股票池。

在本报告所述期间，在基金投资的前十只股票中，没有另类股票池以外的股票。

期末其他资产的构成

单位:人民币元

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期末转换期持有的可转换债券明细

注:在报告期末的转换期内，基金未持有可转换债券。

期末前十名股票限制流通的说明

注:报告期末，基金未持有前十名股票中流通受限的股票。

投资组合报告注释中的其他书面描述。

由于四舍五入，投资组合报告中市值净值比分项之和与总额之间可能存在尾差。

9基金份额持有人信息

9.1期末基金份额持有人的数量和结构

共享单位:份

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9.2基金管理人的员工在期末持有基金

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注:1。本公司高级管理人员和基金投资研究部门负责人不持有本基金。

2.基金的基金管理人不持有基金。

9.3期末，基金管理人的员工持有开放式基金的总份额范围

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10开放式基金份额变动

单位:份

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11重大事件的披露

11.1基金份额持有人大会决议

报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会。

11.2基金管理人和基金托管人专项基金托管部门的重大人事变动

报告期内，基金托管人的专项基金托管部未发生重大人事变动。

基金经理于2015年1月10日宣布，李晓伟女士和朱绍兴先生自2015年1月9日起担任公司副总经理。

基金管理人于2015年1月31日发布公告，薛先生自2015年1月30日起担任公司董事长。

11.3涉及基金管理人、基金财产和基金托管业务的诉讼

报告期内，未发生涉及基金管理人、基金资产和基金托管业务的诉讼。

11.4基金投资策略变化

在本报告所述期间，基金的投资战略没有变化。

11.5审计基金的会计师事务所

报告期内，基金管理人未变更其担任经其审计的会计师事务所职务。本年度基金支付给审计师安永华明会计师事务所的报酬为人民币5万元，其提供审计服务的连续年限为13年。

11.6管理人员、托管人及其高级管理人员受到检查或处罚等。

2015年7月29日，中国证监会上海监管局发布《关于责令郭芙基金管理有限公司采取纠正措施的决定》，主要涉及投资权限管理、异常交易管理和员工行为管理，要求我公司在2015年8月5日前纠正上述问题。我公司对此高度重视，成立了整改工作组，梳理了相关制度流程，调查了存在的内部控制漏洞，制定了整改实施方案，完善了公司内部控制措施，并向中国证监会上海监管局提交了整改报告。

除上述情况外，报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受到审计或处罚。

8.1

11.7本期基金租赁证券公司营销单位相关信息

金额单位:人民币

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注:1。我公司对基金营销单位的选择是综合考虑券商的研究能力等相关因素后确定的。

2.本基金债券回购交易股份营销单位为郭芙天汇精选成长混合型证券投资基金。租赁经纪人的营销单位没有变化。